Банковский Z-балл | Bank Z-score

Он отражает вероятность дефолта банковской системы страны. Z-score сравнивает устойчивость банковской системы страны (капитализацию и доходность) с волатильностью этих доходов. Он оценивается как (рентабельность инвестиций+(собственный капитал/активы))/sd(ROA); sd(ROA) - стандартное отклонение ROA. Рентабельность инвестиций, собственный капитал и активы - это совокупные показатели на уровне страны, рассчитанные на основе неконсолидированных данных от банка к банку от Bankscope.

It captures the probability of default of a country's banking system. Z-score compares the buffer of a country's banking system (capitalization and returns) with the volatility of those returns. It is estimated as (ROA+(equity/assets))/sd(ROA); sd(ROA) is the standard deviation of ROA. ROA, equity, and assets are country-level aggregate figures Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.

Данные и ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Последнее обновление октября 8, 2025, 20:36 (UTC)
Создано октября 1, 2025, 19:54 (UTC)