Название: Банковский Z-рейтинг
Тема: Стабильность
Описание: Отражает вероятность дефолта банковской системы страны. Z-score сравнивает буферную способность банковской системы страны (капитализацию и доходность) с волатильностью этих доходов. Он оценивается как (рентабельность инвестиций+(собственный капитал/активы))/sd(ROA); sd(ROA) - это стандартное отклонение рентабельности инвестиций, рассчитанное для стран за годы, в течение которых проводилось не менее 5 наблюдений на уровне банка. Рентабельность инвестиций, собственный капитал и активы - это агрегированные показатели на уровне страны. Рассчитанные на основе неконсолидированных данных по банкам от Bankscope и Orbis. Результат не сообщается, если за год в стране было проведено менее 3 наблюдений на уровне банков.
Источник: Bankscope (2000-14) и Orbis (2015-21), Bureau van Dijk (BvD).
Код редактора: GFDD.SI.01
Датасет содержит следующие поля:
- Код индикатора (
indicator_id) — Уникальный идентификатор индикатора Всемирного банка
- Название индикатора (
indicator_name) — Полное название индикатора на английском языке
- Код страны (
country_id) — Уникальный идентификатор страны (код Всемирного банка)
- Название страны (
country_name) — Полное название страны или региона на английском языке
- ISO3 код страны (
countryiso3code) — Трехбуквенный код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3
- Дата (
date) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY)
- Значение (
value) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных)
- Единица измерения (
unit) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США)
- Статус наблюдения (
obs_status) — Статус данных наблюдения (может быть пустым для валидных данных)
- Количество знаков после запятой (
decimal) — Количество десятичных знаков для отображения значения
Название: Bank Z-score
Тема: Stability
Описание: It captures the probability of default of a country's banking system. Z-score compares the buffer of a country's banking system (capitalization and returns) with the volatility of those returns. It is estimated as (ROA+(equity/assets))/sd(ROA); sd(ROA) is the standard deviation of ROA, calculated for country-years with no less than 5 bank-level observations. ROA, equity, and assets are country-level aggregate figures. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope and Orbis. The result is not reported if a country-year has less than 3 bank-level observations.
Источник: Bankscope (2000-14) and Orbis (2015-21), Bureau van Dijk (BvD)
Код индикатора: GFDD.SI.01
