ИНДЕКС CLIFS включает шесть финансовых показателей стресса, основанных главным образом на рыночных механизмах, которые охватывают три сегмента финансового рынка: рынки акций, рынки облигаций и валютные рынки. Кроме того, при агрегировании субиндексов CLIFS учитывает взаимосвязь между сегментами рынка. Подробнее см. Duprey, T. and Klaus, B., «Определение эпизодов системного финансового стресса в странах ЕС», Серия рабочих документов, № 1873, ЕЦБ, декабрь 2015 года. Временной охват — январь 1970 года или позже, в зависимости от наличия данных.
Файл с данными содержит следующие поля:
- Компиляция (
COMPILATION) — Метод компиляции данных
- Составитель (
COMPILING_ORG) — Организация, составившая данные
- Знаков после запятой (
DECIMALS) — Количество десятичных знаков для отображения
- Распространитель (
DISS_ORG) — Организация, распространяющая данные
- Частота (
FREQ) — Периодичность данных: A-годовая, Q-квартальная, M-месячная, W-недельная, D-дневная
- Ключ (
KEY) — Уникальный идентификатор временного ряда в формате SDMX
- Конфиденциальность (
OBS_CONF) — Флаг конфиденциальности данных
- Значение до разрыва (
OBS_PRE_BREAK) — Значение наблюдения до разрыва ряда
- Статус (
OBS_STATUS) — Статус наблюдения: A-нормальное, E-оценка, P-предварительное и т.д.
- Значение (
OBS_VALUE) — Числовое значение наблюдения
- Публ. зона евро (
PUBL_MU) — Флаг публикации в агрегатах зоны евро
- Публичные (
PUBL_PUBLIC) — Флаг публичной доступности данных
- Формат времени (
TIME_FORMAT) — Формат представления временного периода
- Период (
TIME_PERIOD) — Временной период наблюдения в формате ISO
- Название (
TITLE) — Название временного ряда
- Полное название (
TITLE_COMPL) — Полное описание временного ряда
- Множитель единиц (
UNIT_MULT) — Степень 10 для масштабирования значений
- Breaks (
BREAKS)
- Collection (
COLLECTION)
- Coverage (
COVERAGE)
- Currency (
CURRENCY)
- Data Type Fm (
DATA_TYPE_FM)
- Dom Ser Ids (
DOM_SER_IDS)
- Fm Contract Time (
FM_CONTRACT_TIME)
- Fm Coupon Rate (
FM_COUPON_RATE)
- Fm Identifier (
FM_IDENTIFIER)
- Fm Lot Size (
FM_LOT_SIZE)
- Fm Maturity (
FM_MATURITY)
- Fm Outs Amount (
FM_OUTS_AMOUNT)
- Fm Put Call (
FM_PUT_CALL)
- Fm Strike Price (
FM_STRIKE_PRICE)
- Instrument Fm (
INSTRUMENT_FM)
- Obs Com (
OBS_COM)
- Provider Fm (
PROVIDER_FM)
- Provider Fm Id (
PROVIDER_FM_ID)
- Ref Area (
REF_AREA)
- Source Agency (
SOURCE_AGENCY)
- Source Pub (
SOURCE_PUB)
- Unit (
UNIT)
- Unit Index Base (
UNIT_INDEX_BASE)
The CLIFS includes six, mainly market-based, financial stress measures that capture three financial market segments: equity markets, bond markets and foreign exchange markets. In addition, when aggregating the sub-indices, the CLIFS takes the co-movement across market segments into account. For further details, see Duprey, T. and Klaus, B., " Dating systemic financial stress episodes in the EU countries ", Working Paper Series, No 1873, ECB, December 2015. Time coverage January 1970 or later, depending on availability.
