Название: Сводный показатель системного стресса

Описание: СНПЧ рассчитан для зоны Евро в целом. Он включает в себя 15 необработанных, в основном рыночных мер по борьбе с финансовым стрессом, которые разделены поровну на пять категорий, а именно: сектор финансовых посредников, денежные рынки, рынки акций, рынки облигаций и валютные рынки. Для получения дополнительной информации см. Холло Д., Кремер М. и Ло Дука М., "CISS - сводный показатель системного стресса в финансовой системе", Серия рабочих документов, № 1426, ЕЦБ, март 2012 г. CISC также доступен для Соединенных Штатов Америки, в соответствии с расчетами, аналогичными определению для зоны евро, описанному выше. CISC США состоит из соответствующих субиндексов для финансовой системы Соединенных Штатов.   SovCISS оценивает напряженность на рынках суверенного долга в Еврозоне в целом, а также в нескольких странах Еврозоны и ЕС, не входящих в Еврозону. Методология описана в работе Гарсии-де-Андуана С. и Кремера М. "За пределами спредов: измерение стресса на суверенных рынках в зоне евро", серия рабочих документов, № 2185, ЕЦБ, октябрь 2018 г.   Новый CISS рассчитан для четырех стран, для которых в Еврозоне, США и Великобритании используется 15 необработанных показателей, а в Китае - 16. В нем сохраняется схема CISS, основанная на использовании исходных данных из разных сегментов рынка, но применяется пересмотренная и равная схема взвешивания необработанных показателей. Он рассчитывается на ежедневной основе.

Период данных: 1973 - 2024

Количество серий: 41

Частота: Дневная, Месячная

Имя пользователя: PURE_NUMB

Количество наблюдений: 137,593

Код даты: СНПЧ

Датасет содержит следующие поля:

• Компиляция (COMPILATION) — Метод компиляции данных
• Составитель (COMPILING_ORG) — Организация, составившая данные
• Знаков после запятой (DECIMALS) — Количество десятичных знаков для отображения
• Распространитель (DISS_ORG) — Организация, распространяющая данные
• Частота (FREQ) — Периодичность данных: A-годовая, Q-квартальная, M-месячная, W-недельная, D-дневная
• Ключ (KEY) — Уникальный идентификатор временного ряда в формате SDMX
• Конфиденциальность (OBS_CONF) — Флаг конфиденциальности данных
• Значение до разрыва (OBS_PRE_BREAK) — Значение наблюдения до разрыва ряда
• Статус (OBS_STATUS) — Статус наблюдения: A-нормальное, E-оценка, P-предварительное и т.д.
• Значение (OBS_VALUE) — Числовое значение наблюдения
• Публ. зона евро (PUBL_MU) — Флаг публикации в агрегатах зоны евро
• Публичные (PUBL_PUBLIC) — Флаг публичной доступности данных
• Формат времени (TIME_FORMAT) — Формат представления временного периода
• Период (TIME_PERIOD) — Временной период наблюдения в формате ISO
• Название (TITLE) — Название временного ряда
• Полное название (TITLE_COMPL) — Полное описание временного ряда
• Множитель единиц (UNIT_MULT) — Степень 10 для масштабирования значений
• Breaks (BREAKS) — Информация о перерывах в данных по банкнотам
• Collection (COLLECTION) — Сбор данных по банкнотам
• Coverage (COVERAGE) — Охват данных по банкам ЕС
• Currency (CURRENCY) — Валюта банковских операций
• Data Type Fm (DATA_TYPE_FM) — Тип данных индикатора системного стресса
• Dom Ser Ids (DOM_SER_IDS) — Идентификаторы серий банкнот
• Fm Contract Time (FM_CONTRACT_TIME) — Время заключения контракта
• Fm Coupon Rate (FM_COUPON_RATE) — Ставка купона
• Fm Identifier (FM_IDENTIFIER) — Уникальный идентификатор финансового показателя
• Fm Lot Size (FM_LOT_SIZE) — Размер лота финансового инструмента
• Fm Maturity (FM_MATURITY) — Срок погашения финансовых инструментов
• Fm Outs Amount (FM_OUTS_AMOUNT) — Объём внешних финансовых потоков
• Fm Put Call (FM_PUT_CALL) — Соотношение пут- и колл-опционов
• Fm Strike Price (FM_STRIKE_PRICE) — Цена исполнения опциона
• Instrument Fm (INSTRUMENT_FM) — Инструмент для измерения системного стресса
• Obs Com (OBS_COM) — Комментарий к наблюдениям
• Provider Fm (PROVIDER_FM) — Источник данных индикатора системного стресса
• Provider Fm Id (PROVIDER_FM_ID) — Идентификатор поставщика данных
• Ref Area (REF_AREA) — Код региона эмиссии банкнот
• Source Agency (SOURCE_AGENCY) — Источник данных
• Source Pub (SOURCE_PUB) — Источник публикации данных
• Unit (UNIT) — Единица измерения
• Unit Index Base (UNIT_INDEX_BASE) — Индекс базовой единицы измерения

Название: Composite Indicator of Systemic Stress

Описание: The CISS is computed for the Euro Area as a whole. It includes 15 raw, mainly market-based financial stress measures that are split equally into five categories, namely the financial intermediaries sector, money markets, equity markets, bond markets and foreign exchange markets. For further details, see Holló, D., Kremer, M. and Lo Duca, M., "CISS - A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System" , Working Paper Series , No 1426, ECB, March 2012. The CISS is also available for the United States of America, following a computation analogous to the Euro Area definition described above. The US CISS is comprised of the appropriate sub-indices for the United States financial system.   The SovCISS measures stress in sovereign debt markets in the Euro Area as a whole and in several Euro Area and non-Euro Area EU countries. The methodology is described in Garcia-de-Andoain, C. and Kremer, M., "Beyond Spreads: Measuring Sovereign Market Stress in the Euro Area" ,  Working Paper Series , No 2185, ECB, October 2018.   The New CISS is computed for four countries for which the Euro Area, the US and the UK use 15 raw indicators and China 16. It maintains the CISS"es scheme of using inputs from different market segments but employs a revised and equal weighting scheme of the raw indicators. It is calculated on a daily basis.

Период данных: 1973 - 2024

Количество серий: 41

Частота: Дневная, Месячная

Единица измерения: PURE_NUMB

Количество наблюдений: 137,593

Код датасета: CISS