ИЦПСИ рассчитывается для зоны евро в целом. Он включает 15 исходных, в основном рыночных, показателей финансового стресса, которые поровну разделены на пять категорий, а именно: сектор финансовых посредников, денежные рынки, рынки акций, рынки облигаций и валютные рынки. Подробнее см. Holl, D., Kremer, M. and Lo Duca, M., «ИЦПСИ — составной индикатор системного стресса в финансовой системе», Серия рабочих документов, № 1426, ЕЦБ, март 2012 года. ИЦПСИ также доступен для Соединённых Штатов Америки, рассчитанный по аналогии с определением для зоны евро, описанным выше. ИЦПСИ США состоит из соответствующих субиндексов для финансовой системы Соединённых Штатов. ИЦПСИС измеряет стресс на рынках суверенного долга в зоне евро в целом и в нескольких странах ЕС, входящих и не входящих в зону евро. Методология описана в Garcia-de-Andoain, C. and Kremer, M., «Помимо спредов: измерение стресса на рынках суверенного долга в зоне евро», Серия рабочих документов, № 2185, ЕЦБ, октябрь 2018 года. Новый ИЦПСИ рассчитывается для четырёх стран, для которых в зоне евро, США и Великобритании используются 15 исходных индикаторов, а в Китае — 16. Он сохраняет схему ИЦПСИ по использованию данных из разных сегментов рынка, но использует пересмотренную и равную схему взвешивания исходных индикаторов. Он рассчитывается на ежедневной основе.

Файл с данными содержит следующие поля:

• Компиляция (COMPILATION) — Метод компиляции данных
• Составитель (COMPILING_ORG) — Организация, составившая данные
• Знаков после запятой (DECIMALS) — Количество десятичных знаков для отображения
• Распространитель (DISS_ORG) — Организация, распространяющая данные
• Частота (FREQ) — Периодичность данных: A-годовая, Q-квартальная, M-месячная, W-недельная, D-дневная
• Ключ (KEY) — Уникальный идентификатор временного ряда в формате SDMX
• Конфиденциальность (OBS_CONF) — Флаг конфиденциальности данных
• Значение до разрыва (OBS_PRE_BREAK) — Значение наблюдения до разрыва ряда
• Статус (OBS_STATUS) — Статус наблюдения: A-нормальное, E-оценка, P-предварительное и т.д.
• Значение (OBS_VALUE) — Числовое значение наблюдения
• Публ. зона евро (PUBL_MU) — Флаг публикации в агрегатах зоны евро
• Публичные (PUBL_PUBLIC) — Флаг публичной доступности данных
• Формат времени (TIME_FORMAT) — Формат представления временного периода
• Период (TIME_PERIOD) — Временной период наблюдения в формате ISO
• Название (TITLE) — Название временного ряда
• Полное название (TITLE_COMPL) — Полное описание временного ряда
• Множитель единиц (UNIT_MULT) — Степень 10 для масштабирования значений
• Breaks (BREAKS)
• Collection (COLLECTION)
• Coverage (COVERAGE)
• Currency (CURRENCY)
• Data Type Fm (DATA_TYPE_FM)
• Dom Ser Ids (DOM_SER_IDS)
• Fm Contract Time (FM_CONTRACT_TIME)
• Fm Coupon Rate (FM_COUPON_RATE)
• Fm Identifier (FM_IDENTIFIER)
• Fm Lot Size (FM_LOT_SIZE)
• Fm Maturity (FM_MATURITY)
• Fm Outs Amount (FM_OUTS_AMOUNT)
• Fm Put Call (FM_PUT_CALL)
• Fm Strike Price (FM_STRIKE_PRICE)
• Instrument Fm (INSTRUMENT_FM)
• Obs Com (OBS_COM)
• Provider Fm (PROVIDER_FM)
• Provider Fm Id (PROVIDER_FM_ID)
• Ref Area (REF_AREA)
• Source Agency (SOURCE_AGENCY)
• Source Pub (SOURCE_PUB)
• Unit (UNIT)
• Unit Index Base (UNIT_INDEX_BASE)

The CISS is computed for the Euro Area as a whole. It includes 15 raw, mainly market-based financial stress measures that are split equally into five categories, namely the financial intermediaries sector, money markets, equity markets, bond markets and foreign exchange markets. For further details, see Holló, D., Kremer, M. and Lo Duca, M., "CISS - A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System" , Working Paper Series , No 1426, ECB, March 2012. The CISS is also available for the United States of America, following a computation analogous to the Euro Area definition described above. The US CISS is comprised of the appropriate sub-indices for the United States financial system. The SovCISS measures stress in sovereign debt markets in the Euro Area as a whole and in several Euro Area and non-Euro Area EU countries. The methodology is described in Garcia-de-Andoain, C. and Kremer, M., "Beyond Spreads: Measuring Sovereign Market Stress in the Euro Area" , Working Paper Series , No 2185, ECB, October 2018. The New CISS is computed for four countries for which the Euro Area, the US and the UK use 15 raw indicators and China 16. It maintains the CISS"es scheme of using inputs from different market segments but employs a revised and equal weighting scheme of the raw indicators. It is calculated on a daily basis.